超级交易员的五大秘方,你可以知道?

果你是一个有经验的交易者,
是否总结过成功交易应该有的系统步骤?
果你的交易并不成功,
是否想过能够持续获利的交易应该是什么样?
巴菲特和芒格一再强调:我的成功只是因为相信并运用了简单的常识。
大家注意,这里的常识,也许是我们知道却做不到的,也许是我们根本无法判断对错的。所以,常识,不等于“是个人都知道的东西”。
比如:截断亏损,让利润奔跑
没有人像萨普博士一样把这句话在他的书里诠释得如同指南一般。
范K.萨普博士是全球知名的投资顾问和交易员培训师,同时也是范·萨普学院的创始人和主席。
他在交易和投资领域出版了许多著作,包括《通往财务自由之路》、《实现财务自由的安全策略》、《头寸管理权威指南》及《范·萨普超级交易员训练法》。
在最后一本《范·萨普超级交易员训练法》中,他将总结多年培训经验的精华呈现给读者,是每位交易员的 “圣经” 。
本书精髓可系统完整地总结为超级交易员的五大秘方:
1⃣️ 自我研究
2⃣️ 制定商业计划
3⃣️ 开发交易系统
4⃣️ 设定押注策略
5⃣️ 高效交易(零失误交易)-减少犯错
这里的每一步,都不是空谈,都有工具和方法,都必须脚踏实地功夫到位。
第一步:自我研究
萨普认为要成为超级交易员的第一步就是“知己”,自我研究为什么如此重要呢?
因为你交易的对象不是市场而是你对市场的看法
自我研究的关键就是检查自己的看法,确定他们是否正确。
另外,要制定一个适合自己的交易计划,也需要对执行交易的人进行全面评估,包括其看法、个人问题、优势、弱点及目标。可见,自我研究是一切的基础。
想知道自己是否有做交易的优势?或者缺点在哪里?分享一个专业的测试网站 :www.tharptradertest.com
第二步:制定商业计划
交易如生意
哪个成功的商人是没有规划的?
谁的规划不是随着局势变化调整的?
正因为如此,萨普指出了商业计划的重要性。你必须持续跟踪宏观环境、市场等外部环境,制定适合的商业计划以及备用的商业计划。
也许一个经历过商场厉害的朋友来做交易规划会更得心应手。
第三部:开发交易系统
所有成功的交易员都会开发适合自己的交易系统。超级交易员甚至会根据其对市场的总体了解,设计几套相符的交易系统,分别在不同的市场环境下运用。

胜率:

大多数人将胜率视为交易系统的第一要务,事实上它没有那么重要。并且到了一定程度,胜率是很难提升的,或者说将胜率从80%提升到90%的难度远远大于从50%到60%。我们必须接受一个胜率一般的系统,关键的问题是要在错的时候少输而对的时候多赢。优衣库老板柳井正将其自传命名为《一胜九败》就是此理。

仓位:

仓位的作用不言而喻,净头寸对组合收益率的影响巨大。我觉得这个问题的根本不在于择时和仓位,而在于要不要在系统中考虑回撤。考虑回撤的系统未必是一个最好的系统,考虑回撤必须考虑市场,有时候会让你倒在黎明之前,所以巴菲特不太考虑回撤。但问题是你要拥有巴菲特那样可以允许巨大回撤的商业模式。大部分的私募都必须防止巨大回撤,一次错误无论是对产品还是公司都是一场灾难。所以,仓位选择是交易系统中必须考虑的重要一环。

仓位的选择不是一蹴而就,而是一个动态的过程。不同的交易系统选择不同的加减仓方式。价值型系统选择向下补仓,因为越跌越有价值;趋势型系统向上加仓,因为每次加仓都必须建立在前面正确的机会上。

初始头寸和系统概率也有重大联系。即便一个90%胜率的系统,也可能连续先亏三笔。如果因为胜率高就初始投入过大的头寸,可能都无法坚持到系统产生正常的期望收益。

第四步:设定押注策略

如果对学术界有所关注,你会发现投资者最重要的功课是资产配置
加里.布林森及其同事在1991年的《金融分析期刊》中公布了一项研究结果。他们对82位投资经理10年间的表现进行了分析。研究发现,投资经理交易表现的差异有91%由资产配置决定,即基金经理所持资金在股市、债市和现金等资产中的分配比例。
表现差异无关乎投资经理的市场策略或所持股票,所有一切基本由“资产配置”这个神秘的字眼决定,而对于交易员而言资产配置就是头寸调整策略。
萨普在这一部分提出了一个重要的概念:收益风险比。萨普认为,必须确保入场时的收益风险比为3:1以上,且确保整个交易过程中的收益风险比在1:1以上。通过收益风险比,萨普为“截断亏损,让利润奔跑!”这一理念提供了最好的具体操作方法。

盈亏比:

这应该是范·撒普交易系统中的核心,他所谓的R值,赢钱幅度和亏损幅度的对比。大多数人买股票时只想着赚钱而忽视风险,所以没有R值,也无法具体衡量这笔交易是否真的应该做。任何交易都有可能赚钱,可一旦考虑潜在的风险和向上的幅度,很多交易变得没有意义。

亏损幅度是可以通过止损来控制的,所以关键是盈利的空间。止盈和止损是这里一个重要的概念。个人以为,止盈是比止损难100倍的东西。没有止损,会死的很快;但是只有止损没有止盈,只会死得慢一点而已,无法累计收益。

“把亏损的头寸卖掉,让利润奔跑”,,这句话只说了一半,没有说如何让奔跑的利润落袋为安。如果不会止盈,最终奔跑的利润只是折返跑。仔细看看自己的交易记录,很多时候我们不是没赚过钱,只是奔跑的利润加强了我们的信心,导致了倒金字塔的加仓模式,最终一个简单回撤就盈利全无。

把亏损的头寸卖掉,一方面截断亏损,同时也截断了我们曾经的错误,持仓中看不到,掩耳盗铃,而满手的持仓盈利都在强化我们多么正确。其实,当你的持仓浮盈大幅超过了账户净值,是一件非常危险的事情,说明你在不断实现亏损。缺乏一个止盈机制,最终这些浮盈也难逃止损的命运。

第五步:高效交易

此处对于犯错的定义是:不遵守书面规则。
根据这一概念,你可以衡量自己作为交易员的交易效率(特定交易次数中的犯错次数)。
交易员必须集中精力让犯错对交易的负面影响最小化。要做到这一点,你必须制定并执行严格的交易纪律,并不断重复第一步——进行自我研究
对任何一个想要获得持续受益的人而言,管理风险以确保自己在不出局的基础上让利润奔跑才是赚钱的真正法门。当你深刻领悟了这一点时,你将掌握交易成功的关键秘诀。
超级交易员

超级交易员

交易机会:

很少有人考虑系统产生交易机会的次数,大部分人追求惊鸿一瞥的投资机会。

一个投资系统产生越多的交易机会,会带来两个好处。其一,通过大量的交易机会使系统符合大数定律,最终胜率才有意义,系统变得稳定;其二,用周转提高收益率。众所周知,ROE是杠杆率、毛利率和周转率的结合,在这里,杠杆率就是加杠杆、毛利率就是寻找牛股、而周转率就是提高换手。

一个系统产生的机会过少会使投资者陷入仓位过重、难以放弃的境况。好不容易得到一次机会,不榨干怎么行?因此,即便风险收益不合适、大势已去,也会坚持,最终伤你最深的都是真爱。

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